MACD-erojen kauppaa. MACD-indikaattori on pohjimmiltaan kahden liukuvan keskiarvojärjestelmän hienosäätö ja mittaa näiden kahden liukuvan keskiarvon välisen etäisyyden. MACD on lyhenne "Moving Average Convergence Divergence", jonka Gerald Appel esitti kirjassaan The Moving Average Convergence Divergence Trading Method. MACD-indikaattori käytetään pääasiassa trendeihin ja sitä ei pidä käyttää vaihtelevilla markkinoilla. Säännölliset signaalit otetaan, kun MACD ylittää signaalilinjansa, normaalisti laskettuna MACD: n 9 päivän eksponentiaalinen liukuva keskiarvo. tarkista onko hinta kehittymässä Jos MACD-ilmaisin on tasainen tai pysyy lähellä nollaa, markkinat ovat vaihtelevat ja signaalit ovat epäluotettavia. Pitkä, kun MACD ylittää signaalilinjansa alhaalta. Lyhyt, kun MACD ylittää signaalinsa ylhäältä. Säännöllisten signaalien ongelma on se, että MACD on altis piiskosalle samalla tavalla kuin perustana olevat liukuvat keskiarvot, joihin se perustuu. Signaalit ovat paljon vahvempia, jos niitä on. divergenssi MACD-indikaattorilla tai suurella vaihtelulla nollarivin yläpuolella tai alapuolella. Käytä MACD-prosenttihinta-oskillaattoria, jotta tunnistettaisiin suuret vauhdit MACD Prosenttiosuus on MACD-indikaattorin vaihtelu, joka käyttää prosenttiosuutta, mikä mahdollistaa varojen vertaamisen Eri hintoja. MACD Suuret heilahtelut Divergences. Microsoft Corporationin viikkokaavio on piirretty alla 26 päivän MACD Prosentti ja 9 päivän signaalin linja. Suluissa yli 2 tai alle -2 käydään kauppaa suuria heilahteluja Divergences, jossa toinen, pienempi swing kääntyy alla 2 kaistaa, myös käydään kauppaa vahvin signaaleina Vihreät nuolet signaali Pitkä kauppa ja Orange-nuolet osoittavat Exits. Only pitkät kaupat otetaan niin MSFT on selvästi ollut ylös suuntaus vuodesta 2013.Go Long, kun MACD ylittää signaalilinjan jälkeen Suuri -2 swing. Exit, kun MACD kääntyy signaalilinjan alapuolelle vastakkaisen suuren swingin jälkeen 2. Seuraavaksi nollan alapuolella oleva swing jätetään huomiotta, koska se ei saavuta -2.Go Long seuraavalla suurella swing -2 toukokuun alussa 2016.Ignore seuraavaan crossover lähelle nolla linjaa. Seuraava pienempi swing alle nolla käydään kauppaa Divergence MACD tekee korkeamman kouru, kun hinta on alempi. Exit seuraavaan suuri swing yläpuolella 2.The myöhempi Microsoft-kaavio alla näyttää vahvan Trendi, joka kehittyi vuoden 2016 loppupuolella Poistuminen elokuuhun 2016 7 yläpuolella on oranssin nuoli keskelle kaaviota. Tässä kaaviossa on vain yksi uusi merkintä, mutta tärkeä Nolla, syyskuun lopussa 2016 , Merkitsee voimakasta ylöspäin suuntautuvaa suuntausta ja menemme Pitkän ennakointiin. Jälkeenpäin nollarivin yläpuolella olevat ristikkäisluvat jäävät huomiotta, koska ne ovat alle 2 kynnysarvon. On virhe käsitellä yhtä laskevana divergenssina MACD, joka värähtelee nollarivin yläpuolella, heijastaa vahvaa Up-trendi Oscillation alle nollan olisi myös heijastava vahva down trend. MACD Divergences sopivat trending varastot, jotka suorittavat säännöllisiä korjauksia Ne olisi ilmeisesti sopimaton kaupankäynnin kuuma, trendikäs kantoja, kuten Nvidia NVDA bel Ow, joilla on muutamia korjauksia. En halua kaupankäynnin suuria vauhtia varastot kuten Nvidia MACD crossovers, jopa Divergences ja tai suuret heilahtelut Sen sijaan palaisin yksinkertainen kaksikapasiteettinen järjestelmä, vain kauppa ylittää yläpuolella nollan line. Go Long kun MACD tai MACD Prosentti ylittää nollan yläpuolelle. Exit tai menkää lyhyen pitkän aikavälin trendiin, kun MACD ylittää nollan alapuolelle. Käytä pitkän aikavälin vauhtia, kuten 50 viikon Twiggs Momentum alla olevassa esimerkissä, Trendejä kantoja kuten NVDA. On harmaata aluetta, jonka arvot ovat 50-100 Microsoftin huippua noin 40, mutta kaikki yli 100 on selkeä varoitus kaupankäyntijärjestelmän muokkaamiseksi. MACD: n tai MACD: n prosenttiosuuden oletusasetukset ovat vähäiset. päivää. Korkeaa keskimääräistä keskiarvoa 12 päivää. Signal line 9 päivän liukuva keskiarvo nopeuden ja hitaan välillä. Kaikki liukuvat keskiarvot ovat eksponentiaalisia. See indikaattori paneeli ohjeet indikaattorin asettamiseen Voit muuttaa asetuksia Katso Muokkaa indikaattorin asetuksia. MACD-indikaattori lasketaan nopeiden ja hitaasti liikkuvien keskiarvojen erotuksena. MACD 12 päivän eksponentiaalinen liukuva keskiarvo miinus 26 päivän eksponentiaalinen liukuva keskiarvo. Signaalilinja lasketaan MACD: n 9 päivän eksponentiaaliseksi liukuvalle keskiarvona. 12 päivän ja 26 päivän eksponentiaalinen liukuva keskiarvo EMA: n kaavion hintarakenne MACD heijastaa nopean ja hidas EMA: n välistä eroa Signaalilinja on MACD-indikaattorin 9 päivän EMA. MACD on kauimpana nollasta kun kahden EMA: n välinen ero on leveämpi. MACD on nolla, kun kaksi EMAa ylittävät kaupankäyntisignaalin, kun käytetään kahta liikkuvaa keskiarvoa. MACD vaihtelee välillä 1 0 ja -1 0, kun markkinat vaihtelevat. MACD Prosenttiosuus. Ohkillaattoreiden ongelma On, että he värähtelevät, kun haluat heidät ja kun et halua heitä kaupankäynnillä Kauppa suurilla heilahduksilla ja eroavuuksilla pienennät mahdollisuutta piiskatahojen vähäisimmistä vaihteluista. Älä yritä käydä kauppaa suurella momentumajärjestelmällä signaalin linjan MACD-risteyksillä e Vaihtoehtoisesti valita yksinkertaiset crossovers yläpuolella nolla. Primer on MACD. Learning kaupankäynnin suuntaan lyhyen aikavälin vauhtia voi olla vaikea tehtävä parhaimmillaan kertaa, mutta se on eksponentiaalisesti vaikeampaa, kun yksi ei tiedä sopivia työkaluja, jotka voivat auttaa Tässä artikkelissa keskitytään suosituimpiin indikaattoreihin, joita käytetään teknisessä analyysissä liukuva keskimääräinen lähentymisprosentti MACD Gerald Appel kehitti tämän indikaattorin 1960-luvulla ja vaikka sen nimi on hyvin monimutkainen, se on todella helppokäyttöinen Read on oppia, miten voit aloittaa etsimällä keinoja sisällyttää tämä tehokas työkalu kaupankäyntistrategioosi. Taloudellinen tieto MACD: n suosio johtuu suurelta osin sen kyvystä auttaa nopeasti havaitsemaan lyhytaikaista vauhtia. Ennen kuin hyppäämme sisäiseen toimintaan MACD: stä, on tärkeää ymmärtää täysin lyhyen ja pitkän aikavälin liukuvan keskiarvon suhde. Kuten alla olevasta kaaviosta voidaan nähdä, monet kauppiaat Katsokaa lyhyen aikavälin liukuvan keskimääräisen sinisen viivan ylittävän pitemmän aikavälin liukuvan keskimääräisen punaisen viivan yläpuolelle ja käytä tätä signaalin lisäämiseksi ylöspäin suuntautuvaa vauhtia. Tämä nouseva nousu viittaa siihen, että hinta on hiljattain noussut nopeammin kuin aikaisemmin , Joten se on yhteinen tekninen ostomerkki. Sitä vastoin lyhyen aikavälin liukuvan keskiarvon ylittävän pidemmän aikavälin keskiarvoa käytetään havainnollistamaan, että omaisuuserän hinta on laskenut alaspäin nopeammin ja että se voi olla hyvä aika Myydä. Indikaattori Huomaa, kuinka liikkuvat keskiarvot eroavat toisistaan kuviossa 1, kun voiman voimakkuus kasvaa. MACD suunniteltiin hyödyntämään tätä eroa analysoimalla kahden eksponentiaalisen liikkuvan keskiarvon erotus. Pitkän aikavälin liukuva keskiarvo vähennetään lyhyen aikavälin keskiarvosta ja tulos on piirretty kaaviolle MACD: n laskentajaksot voidaan helposti räätälöidä minkä tahansa strategian mukaiseksi, mutta kauppiaat Yleensä luottaa oletusasetuksiin 12 ja 26 päivän jaksoissa. Positiivinen MACD-arvo, joka syntyy, kun lyhyen aikavälin keskiarvo ylittää pidemmän aikavälin keskiarvon, käytetään ilmaisemaan yhä kasvavaa vauhtia. Tätä arvoa voidaan käyttää myös ehdotettaessa Että elinkeinonharjoittajat eivät halua ottaa lyhyitä positioita, ennen kuin signaali viittaa siihen, että se on tarkoituksenmukaista. Toisaalta negatiivisten MACD-arvojen laskeminen viittaa siihen, että laskusuhdanne kasvaa ja että se ei ehkä ole paras aika ostaa. Tulee standardiksi kuvaamaan erillistä liikkuvaa keskiarvoa MACD: n rinnalla, jota käytetään luomaan selkeä signaali liikuttavasta momentista. Laukaisusignaali, joka tunnetaan myös laukaisusignaalina, luodaan ottamalla yhdeksän jaksoinen liukuva keskiarvo MACD: stä. Tämä näkyy piirretyssä rinnalla Kaaviossa oleva indikaattori Kuten kuviosta 2 nähdään, tapahtumasignaalit syntyvät, kun MACD-linja kiinteä viiva kulkee signaalilinjan yhdeksän jakson eksponentiaalisen liukuvan keskiarvon EMA-pisteviivaisen viivan läpi. e perusviivasignaalin ostosignaali ilmenee, kun MACD-linja kiinteä viiva ylittää signaalilinjan yläpuolella katkoviivan ja peruslaskeva signaalin myyntisignaali syntyy, kun MACD ylittää signaalin rivin Traders, jotka yrittävät hyötyä nousevan MACD: n risteämisestä Kun indikaattori on alle nolla, pitäisi olla tietoinen siitä, että he yrittävät hyötyä momentumisuun muutoksesta, kun taas liukuvat keskiarvot viittaavat edelleen siihen, että suojaus voi saada lyhytaikaisen myyntivälin. Tämä nouseva ylitys voi usein ennustaa oikein Käänteinen suuntaus, kuten kuvassa 2 on esitetty, mutta sitä pidetään usein riskialttiimpana kuin jos MACD oli nollan yläpuolella. Toinen yhteinen signaali, jota monet kauppiaat odottavat, ilmenee, kun indikaattori kulkee omaisuuserän vastakkaiseen suuntaan, joka tunnetaan poikkeuksena. tekee jatkotutkimusta ja käytetään usein kokeneiden kauppiaiden kesken. Centerline Kuten aikaisemmin mainittiin, MACD-indikaattori lasketaan ottamalla ero Hort-aikavälin liukuva keskiarvo 12 päivän EMA ja pidemmän aikavälin liikkuvat keskimäärin 26 päivän EMA Tämän rakenteen vuoksi MACD-indikaattorin arvon on oltava nolla joka kerta, kun kaksi liikkuvaa keskiarvoa ylittävät toisensa Kuten näet Kuvio 3, nollarivin ylittävä ristikko on hyvin yksinkertainen menetelmä, jolla voidaan tunnistaa suuntauksen suunta ja avainpisteet, kun vauhti rakennetaan. Edut Edellisissä esimerkeissä tämän indikaattorin tuottamat eri signaalit tulkitaan helposti Ja se voidaan nopeasti sisällyttää kaikkiin lyhytaikaisiin kaupankäyntistrategioihin. Perusperiaatteella MACD-indikaattori on erittäin hyödyllinen työkalu, joka voi auttaa kauppiaita varmistamaan, että lyhyen aikavälin suunta suuntautuu niiden hyväksi. Rajoitukset Tämän indikaattorin suurin haitta liiketoimintasignaalien tuottaminen on, että elinkeinonharjoittaja voi saada piipatut sisään ja ulos asentoon useita kertoja, ennen kuin pystyy saamaan vahvan muutoksen vauhtia. Kuten kaaviosta voidaan nähdä, tämän jäljellä olevan näkökulman Indikaattori voi synnyttää useita transaktiosignaaleja pitkäaikaisen siirron aikana ja tämä voi aiheuttaa elinkeinonharjoittajan toteuttamasta rallin aikana useita tappiollisia voittoja tai jopa pieniä häviöitä. Tradersin tulee olla tietoinen siitä, että whipsaw-vaikutus voi olla vakava sekä trendeissä että vaihtelevilla markkinoilla, koska suhteellisen pienet liikkeet voivat aiheuttaa sen, että indikaattori muuttaa suuntaa nopeasti. Suuri määrä vääriä signaaleja voi johtaa siihen, että elinkeinonharjoittaja ottaa paljon tappiota. Kun palkkiot otetaan huomioon yhtälöön, tämä strategia voi tulla erittäin kalliiksi. Toinen MACD-haittapuoli on sen kyvyttömyys tehdä vertailuja eri arvopapereiden välillä Koska MACD on kahden liukuvan keskiarvon välinen dollarin arvo, eri hinnoilla olevien arvojen lukeminen antaa vähän tietoa verrattaessa joukko varoja toisiinsa. Yritettäessä korjata tämä ongelma monet tekniset analyytikot käyttävät prosentuaalista hintaa oskillaattori, joka lasketaan samalla tavalla kuin MACD, mutta analysoi prosenttiosuus eri Keskustelu MACD-indikaattori on teknisen analyysin suosituin työkalu, koska se antaa kauppiaille mahdollisuuden nopeasti ja helposti tunnistaa lyhyen aikavälin trendisuunta. Selkeät transaktiosignaalit auttavat minimoimaan subjektiivisuuden Kaupankäynnissä ja risteämiset signaalilinjan yli helpottavat kauppiaiden vauhtia, että ne käyvät kauppaa suunnan suuntaan Hyvin harvat teknisen analyysin indikaattorit ovat osoittautuneet luotettavammiksi kuin MACD, ja tämä suhteellisen yksinkertainen indikaattori voidaan nopeasti Sisällytetty mihinkään lyhytaikaiseen kaupankäyntistrategiaan. Yhdysvaltojen työvaliokunnan tekemä kysely auttaa mittaamaan avoimia työpaikkoja. Se kerää tietoja työnantajista. Rahamäärän enimmäismäärä, jonka Yhdysvallat voi lainata Velan enimmäismäärä perustettiin toisen Libertyn Korkorahasto. Korko, jolla talletuslaitos myöntää keskuspankin ylläpitämiä varoja toiselle tallettajalle i Instituutio.1 Tilastollinen toimenpide tietyn arvopaperin tai markkinoiden indeksin tuoton hajoamisesta voi mitata. Yhdysvaltojen kongressin toimikausi hyväksyttiin vuonna 1933 pankkilaissa, jossa kiellettiin kaupallisia pankkeja osallistumasta sijoitukseen. Maatalojen, yksityisten kotitalouksien ja voittoa tavoittelemattomien yritysten ulkopuolelle. Yhdysvaltojen työvaliokunta. Keskimääräinen keskinäinen lähentymisprosentti MACD. Gerald Appelin kehittämä keskimääräinen keskinäinen lähentymisprosentti MACD on yksi helpoimmista ja luotettavimmista käytettävissä olevista indikaattoreista MACD käyttää liikkuvia keskiarvoja, jotka Ovat jäljessä olevia indikaattoreita, joihin sisältyy joitakin trendin jälkeisiä ominaisuuksia. Nämä jäljelle jäävät indikaattorit muuttuvat vauhtisoskillaattoriksi vähentämällä pidemmän liikkuvan keskiarvon lyhyemmästä liikkuvasta keskiarvosta. Tuloksena oleva tontti muodostaa rivin, joka värähtelee yli ja alle nolla ilman ylä - tai alarajoja MACD on keskitetty oskillaattori ja ohjeet keskitetyn oskillaattoreiden käyttämiseen apply. MACD Formu la. Tavallisen MACD: n suosituin kaava on turvallisuuden 26 päivän ja 12 päivän eksponentiaalisten liikkuvien keskiarvojen välinen ero. Tämä on kaava, jota käytetään useissa suosituissa teknisissä analyysiohjelmissa, mukaan lukien SharpCharts ja jota useimmissa teknisissä analyysikirjoissa Aiheesta Appel ja muut ovat sittemmin tinkered näiden alkuperäisten asetusten keksimään MACD, joka sopii paremmin nopeammin tai hitaammin arvopapereita käyttäen lyhyempiä liikkuvia keskiarvot tuottavat nopeammin, herkemmin indikaattori, kun käytät pidempiä liikkuvia keskiarvot tuottaa hitaammin indikaattori, joka on vähemmän altis piiska-sauvoille Tässä artikkelissa käytetään perinteistä 12 26 MACD: tä selityksille Myöhemmin indikaattorisarjassa käsitellään erilaisten liikkuvien keskiarvojen käyttämistä MACD: n laskemisessa. Kaksi liukuvaa keskiarvoa, jotka muodostavat MACD, 12 päivän EMA on nopeampi ja 26 päivän EMA on hitaampi. Sulkemismaksut käytetään liikkuvien keskiarvojen muodostamiseen. Yleensä MACD: n 9 päivän EMA on plot suuntautuu pitkin puoli toimimaan liipaisusviivana. Ylinopeus ylittyy, kun MACD liikkuu sen 9 päivän EMA: n yläpuolella ja laskeva laskeva jakso tapahtuu, kun MACD liikkuu sen 9 päivän EMA: n alapuolella. Merrill Lynch - kaavio näyttää 12 päivän EMA ohutsininen viiva 26 päivän EMA ohut punainen viiva päällekkäin hintaluokassa MACD näkyy alla olevassa laatikossa, kun paksu musta viiva ja sen 9 päivän EMA on ohut sininen viiva Histogrammi edustaa eroa MACD: n ja sen 9 päivän EMA: n välillä Histogrammi on positiivinen, kun MACD on sen 9 päivän EMA: n yläpuolella ja negatiivinen, kun MACD on sen 9 päivän EMA: n alapuolella. Mitä tekee MACD do. MACD mittaa kahden liikkuvan keskiarvon välisen eron Positiivinen MACD osoittaa, että 12 päivän EMA on kaupankäynnin yläpuolella 26 päivän EMA Negatiivinen MACD osoittaa, että 12 päivän EMA on kaupankäyntiä 26 päivän EMA: n alapuolella Jos MACD on positiivinen ja nouseva, 12 päivän EMA: n ja 26 päivän EMA: n välinen ero laajenee Tämä osoittaa, että nopeampi liikkuva keskiarvo on suurempi kuin muutosnopeus Hitaampi liukuva keskiarvo Positiivinen momentti kasvaa, ja tätä pidettäisiin nouseva Jos MACD on negatiivinen ja laskee edelleen, nopeamman liikkeen keskiarvon vihreä ja hitaampi liikkuvan keskiarvon välinen negatiivinen kuilu laajenee Downward momentum on kiihtyvä ja tämä olisi laskeva MACD-keskilinjan risteytykset tapahtuvat, kun nopeampi liikkuva keskiarvo ylittää hitaamman liukuvan keskiarvon. Tämä Merrill Lynch - kaavio näyttää MACD: n kiinteänä mustana linjana ja sen 9 päivän EMA ohutsininen viiva Vaikka liikkuvat keskiarvot ovat jäljessä olevia indikaattoreita, huomaa, että MACD liikkuu nopeammin kuin liukuvat keskiarvot Tässä esimerkissä Merrill Lynchin kanssa MACD tarjosi myös muutamia hyviä kaupankäyntisignaaleja. Maaliskuussa ja huhtikuussa MACD kieltäytyi molempien liukuvien keskiarvojen edestä ja muodosti negatiivisen eron ennen hintojen huippua. Toukokuussa ja kesäkuussa , MACD alkoi vahvistaa ja tehdä korkeammat alamäet, kun molemmat liikkuvat keskiarvot jatkoivat laskua. Ja lopuksi, MACD muodosti positiivisen divergenssin E, kun molemmat liikkuvat keskiarvot tallentuivat uusiin alhaisimpiin. ACD Hirmuiset signaalit. MACD tuottaa nousevia signaaleja kolmesta päälähteestä. Positiivinen divergenssi. Ilmainen liukuva keskiarvo crossover. Bullish keskiviiva crossover. Positive Divergence. A positiivinen divergenssi tapahtuu, kun MACD alkaa edetä ja turvallisuus on edelleen laskusuunnassa ja tekee alhaisemmasta reaktiosta alhainen MACD voi muodostaa sarjan korkeampia alamäkiä tai toista matalaa, joka on korkeampi kuin edellinen alhainen. Positiiviset eroavaisuudet ovat luultavasti vähiten yhteisiä kolmesta signaalista, mutta ne ovat tavallisesti eniten Luotettava ja johtavat suurimpiin liikkeisiin. Keskimäärin nouseva keskimääräinen liikerata. Nousevan liikkuvan keskimääräinen ylitys tapahtuu, kun MACD liikkuu sen 9 päivän EMA: n tai laukaisupyynnön yläpuolella. Härkäliikenneyhteydet ovat todennäköisesti yleisimpiä signaaleja ja sellaisinaan vähiten luotettavia. Jos ei Joita käytetään yhdessä muiden teknisten analyysityökalujen kanssa, nämä risteytykset voivat johtaa piiskahaaroihin ja moniin vääriin signaaleihin. Käytetään positiivisen eron vahvistamiseen Positiivisen eron toisen alhaisen tai korkeamman alhaisen arvon voidaan katsoa olevan pätevä, kun sitä seuraa nouseva liukuva keskimääräinen ylitys. Joskus on järkevää soveltaa hintasuodatinta liukuvaan keskiarvoiseen crossoveriin sen varmistamiseksi, että se pitää. Esimerkki hintasuodattimesta olisi ostaa, jos MACD rikkoo 9 päivän EMA: n yläpuolella ja pysyy yllä kolmen päivän ajan. Osta-signaali alkaa sitten kolmannen päivän lopussa. Keskimmäinen keskiviiva Crossover. tapahtuu, kun MACD liikkuu nollarivin yläpuolella ja positiiviselle alueelle Tämä on selvä osoitus siitä, että vauhti on muuttunut negatiivisesta positiiviseksi tai laskusuunnassa nousuun Positiivisen divergenssin ja nousevan liukuvan keskimääräisen crossoverin jälkeen keskiviivan crossover voi toimia vahvistussignaalina Kolmesta signaalista, liukuva keskimääräinen ylitys on luultavasti toiseksi yleisimmät signaalit. Yhdistämällä signaaleja. Vaikka jotkin kauppiaat voivat käyttää vain yhtä signaaleja, jotka muodostavat osto - tai myyntisignaalin, käyttämällä yhdistelmää voi tuottaa entistä kestävämpiä signaaleja Halliburton-esimerkissä kaikki kolme nouseva signaalia olivat läsnä ja varastossa vielä kehittyi vielä 20. MACD muodosti korkeamman matalan, mikä loi potentiaalisen positiivisen divergenssin MACD: n, ja sitten muodostui nouseva nousu siirtymällä sen 9 päivän EMA: n yläpuolelle ja lopuksi MACD kävi nollan yläpuolella muodostaen nousevan keskiviivan crossoverin. oli kaupankäynti 32 1 4 ja nousi yli 40 välittömästi sen jälkeen Elokuussa osakkeita vaihdettiin yli 50.Bearish Signals. MACD luo karhumainen signaalit kolmesta päälähteestä Nämä signaalit ovat peili heijastuksia bullish signaaleja. Negatiivinen divergence. Bearish liukuva keskiarvo crossover . Keskinkertainen keskiviiva crossover. Negative Divergence. A negatiivinen divergence muodostaa, kun turvallisuus etenee tai liikkuu sivuttain ja MACD laskee Negatiivinen divergenssi MACD voi tak e on alhaisempi tai suora väheneminen. Negatiiviset eroavaisuudet ovat luultavasti vähiten yhteisiä kolmesta signaalista, mutta ne ovat yleensä luotettavin ja voivat varoittaa lähestyvästä piikistä. FDX-kaavio osoittaa negatiivisen eron, kun MACD muodosti alemman korkealla toukokuussa ja varastossa muodostui korkeampi korkeana samanaikaisesti Tämä oli melko räikeä negatiivinen divergenssi ja osoitti, että vauhti hidastui Muutaman päivän kuluttua varastosi hajosi nousuputkilinjan ja MACD muodostui alhaisemmaksi. negatiivisen divergenssin vahvistamisesta Ensinnäkin indikaattori voi muodostaa alhaisemman matalan Tämä on perinteinen huippu-ja trough-analyysi, jota sovelletaan indikaattoriin. Alhaisempi ja alhaisempi alhaisempi MACD: n nousuvauhti on muuttunut nousevasta laskevaan laskuun Toiseksi, Laskeva liukuva keskimääräinen ylitys, joka selitetään jäljempänä, voi toimia vahvistaakseen negatiivisen eron Jos MACD on kaupankäynnin yli 9 päivän EMA - tai laukaisuviivojensa yläpuolella, se ei ole kääntynyt alas ja alhaisempi on vaikea t vahvistaaksesi, kun MACD rikkoo sen 9 päivän EMA: n alapuolella, se osoittaa, että indikaattorin lyhyen aikavälin trendi heikkenee ja mahdollinen väliaikainen huippu on muodostunut. Keskimääräinen liikkuva keskiarvo crossover. Yleisin signaali MACD: lle on liukuva keskiarvo crossover Laskeva liikkuva keskimääräinen risteytys tapahtuu, kun MACD laskee sen alle 9 päivän EMA: n. Nämä signaalit ovat yleisimpiä, mutta ne tuottavat myös useimmat väärät signaalit. Näin ollen liikkuvien keskimääräisten risteytysten vahvistaminen on vahvistettava muilla signaaleilla, lukumäärät. Jotkut varastot voivat olla voimakkaassa nousussa ja MACD pysyy liipaisuslinjan yläpuolella pitkään aikaan. Tässä tapauksessa on epätodennäköistä, että syntyy negatiivinen divergenssi. Erilainen signaali tarvitaan tunnistamaan potentiaalinen muutos momentissa Tämä tapahtui MRK: n kanssa helmikuussa ja maaliskuussa Kanta kehittyi voimakkaasti ylöspäin ja MACD pysyi 9 päivän EMA: nsa yläpuolella 7 viikon ajan Kun laskeva liikkuva keskimääräinen ylitys tapahtui, se ilmoitti t Hupunopeuden hidastuminen hidastui Tämä hidastuva vauhti oli ollut varoitus teknisen tilanteen valvomiseksi heikkouden jälkeisille vihjeille. Heikkous vahvistettiin pian, kun varastomyynti katkesi nousuputkensa ja MACD jatkoi laskuaan ja siirtyi nollan alapuolelle. laskeva keskiviiva siirtyy, kun MACD siirtyy nollan alapuolelle ja negatiiviselle alueelle Tämä on selvä osoitus siitä, että vauhti on muuttunut positiivisesta negatiiviseksi tai nousevasta laskusuuntaan Keskiviivan risteys voi toimia itsenäisenä signaalina tai vahvistaa aikaisemman signaalin, kuten liikkuva keskimääräinen ylitys tai negatiivinen ero Kun MACD ylittää kielteisen alueen, momentti on ainakin lyhyellä aikavälillä muuttunut laskusuunnassa. Keskiviivan risteytyksen merkitys riippuu edellisistä MACD: n liikkeistä. Jos MACD on positiivinen useita viikkoja, alkaa nousta alaspäin ja sitten ylittää negatiiviselle alueelle, sitä pidetään laskevana, jos MACD on nega joskus muutamia kuukausia, taukoja nollan yläpuolella ja sitten takaisin alhaalla, sitä voidaan pitää enemmän korjauksena. Jotta voidaan arvioida keskiviivan risteytyksen merkitys, perinteistä teknistä analyysiä voidaan soveltaa tarkastelemaan, onko suuntaus muuttunut , korkeampi tai matalampi. UIS-kaavio kuvaa laskevan keskilinjan risteytystä, joka edeltää 25 pudota varastoon, joka esiintyy aivan kartan oikean reunan päällä. Vaikka tämä signaali ilmestyi, oli vähän aikaa toimia, juuri ennen dramaattista pudotusta. Kun pudotus trendiviivan tukeen muodostui laskeva liukuva keskimääräinen risteytys. Kun kantaliina nousi pudotuksesta, MACD ei edes törmäsin laukaisulinjan yläpuolella osoittaen heikkoa ylösalaisinvoimaa. Reaktion rallin huippu oli merkitty ammunta-tähti kynttiläinen sininen nuoli ja aukko pienempi määrä punaisia nuolia. Kun ero alaspäin, sininen suuntauslinja ulottuu huhtikuu-99 oli rikki. Edellä mainitun signaalin lisäksi, on Keskikohdan risteytys tapahtui sen jälkeen, kun MACD oli ollut nollan yläpuolella melkein kahteen kuukauteen. Syyskuusta 20 lähtien MACD oli heikentynyt ja hidas oli hidastumassa. Nollan alapuolella oleva hajoilu vaikutti pitkään heikentävän prosessibinding-signaalin viimeisenä olkana. signaalit voidaan yhdistää, jotta saadaan luotettavampia signaaleja Useimmissa tapauksissa varastot pienenevät nopeammin kuin nousevat Tämä oli varmasti tapaus UIS: n kanssa ja vain kaksi laskusuuntaista MACD-signaalia oli olemassa Käyttämällä momentin indikaattoreita kuten MACD, tekninen analyysi voi joskus antaa vihjeitä lähiajan heikkouteen saattaa olla mahdotonta ennustaa laskun pituutta ja kestoa, heikkouden havaitseminen voi antaa elinkeinonharjoittajille mahdollisuuden ottaa puolustava asema. Vuonna 2002 Intel laski yli 36: sta alle 28: een muutamassa kuukaudessa. Näyttää siltä, että älykkäät rahaa alkoi jakaa varastossa ennen varsinaista heikkenemistä Tarkasteltaessa teknistä kuvaa voimme havaita todisteet tästä jakelusta ja vakavasta vauhdista. ihmisen negatiivinen divergenssi muodostui MACD. Chaikin Money Flow kääntyi negatiivinen joulukuun 21. Myös joulukuussa laskeva liikkuvat keskimäärin crossover tapahtui MACD musta nuoli. trendiviiva ulottuu lokakuusta rikkoi 20. joulukuuta. Laskeva keskiviiva crossover tapahtui MACD: ssä helmikuun 10. helmikuuta vihreällä nuolella. 15. helmikuuta tuki 31.1.2: ssä loukattiin punaisella nuolella. Jotkut, jotka odottivat elvytystä varastossa, jatkuva lasku vauhtia esittivät, että paineiden myynti kasvoi eikä vähentää jälkikäteen 20 20, mutta tutkimalla aiemmin tapahtuvaa tilannetta voimme oppia lukemaan nykyistä paremmin ja valmistautumaan tulevaisuuteen. MACD-hyödyt. Yksi MACD: n ensisijaisista hyödyistä on se, että se sisältää sekä momentin että trendin yksi indikaattori Trendit seuraavan indikaattorin mukaan ei ole vikaa hyvin pitkään Liikkuvat keskiarvot varmistavat, että indikaattori seuraa lopulta taustalla olevan turvallisuuden liikkeitä käyttämällä eksponentiaalisen liikenteen Koska negatiiviset liikkeet eivät ole yksinkertaisia liikkuvia keskiarvoja, osa viivästyksestä on otettu pois. Koska momentin ilmaisin MACD kykenee ennakoimaan siirtoja taustalla olevasta turvallisuudesta, MACD-eroja voivat olla avaintekijöitä trendimuunnoksen ennustamisessa. Negatiiviset divergenssisignaalit, nouseva vauhti hidastuu, ja trendin nousu voi nousta indikaattoreihin nousevaan laskuun. Tämä voi olla varoitus elinkeinonharjoittajille, jotta he voisivat hyötyä pitemmistä positioista tai aggressiivisille kauppiaille harkita lyhyen sijainnin aloittamista. ACD: tä voidaan soveltaa päivittäin , viikkokuukausi - tai kuukausittaiset kaaviot MACD edustaa kahden liukuvan keskiarvon konvergenssia ja eroa MACD-standardin asetus on 12 ja 26-jaksoisen EMA: n välinen ero. Voidaan kuitenkin käyttää mitä tahansa liikkuvien keskiarvojen yhdistelmää MACD: ssä käytettävien liikkuvien keskiarvojen sarja räätälöidään jokaiselle yksittäiselle turvallisuudelle Viikoittaisten kaavioiden osalta nopeampi liikkuvien keskiarvojen sarja saattaa olla sopiva. Epävakaissa varastoissa saattaa olla tarpeen auttaa hitaampia liukuvia keskiarvoja auttamaan tasoittaa tietoja riippumatta siitä, mitkä ominaisuudet taustalla olevan turvallisuuden jokainen voi asettaa MACD sopivaksi oman kaupankäynnin tyyli, tavoitteet ja riskinsietokyky. MACD Disadvantages. One hyödyllisiä näkökohtia MACD voi myös olla haittapuolena Moving keskiarvot, he ovat yksinkertaisia, eksponentiaalisia tai painotettuja, ovat jäljessä olevia indikaattoreita Vaikka MACD edustaa kahden liukuvan keskiarvon eroa, indikaattorissa voi silti olla jonkin verran viivettä Tämä on todennäköisempää tapaamaan viikkokaaviot kuin päivittäiset kaaviot Yksi ratkaisu tähän ongelma on MACD-histogrammin käyttö. MACD ei ole erityisen hyvä ylitettyjen ja ylimäräisten tasojen tunnistamiseen Vaikka on mahdollista tunnistaa tason, joka historiallisesti edustaa yliostettua ja ylimäärää, MACD: llä ei ole ylä - tai alarajoja sen liikkumiseen MACD voi jatkaa liiallista ylittämistä historiallisten ääripäiden lisäksi. MACD laskee absoluuttisen eron kahden liukuvan keskiarvon eikä prosentuaalisen eron MACD lasketaan vähentämällä yksi liukuva keskiarvo toisistaan Koska turvallisuus kasvaa hintoina, näiden kahden liukuvan keskiarvon positiivinen ja negatiivinen ero on kasvanut. Tämä vaikeuttaa MACD-tasojen vertaamista pitkällä aikavälillä, erityisesti jotka ovat kasvaneet eksponentiaalisesti. AMZN-kaavio osoittaa vaikeaksi MACD-tasojen vertailussa pitkän ajanjakson ajan. Ennen vuotta 1999 AMZN: n MACD: n tunnistettavuus oli melkein havaittavissa, ja näyttää olevan kaupan nollaradan lähellä. tämä volatiliteetti on karsittu, koska kanta nousi alle 20: stä lähes 100: een. Vaihtoehtona on hinta-oskillaattori, joka löytää prosentuaalisen eron kahden liukuvan keskiarvon välillä. 12 päivän EMA - 26 päivän EMA 26 päivän EMA. 20 - 18 18 11 tai 11. Tuloksena olevaa prosentuaalista eroa voidaan verrata pitempään ajanjaksoon AMZN-kaaviossa voimme nähdä, että hinta-oskillaattori tarjoaa paremman keinon pitkän aikavälin vertailua varten Lyhyellä aikavälillä MACD ja Price Oscillator ovat pohjimmiltaan samanlaisia. Ruutujen muoto, eroavaisuudet, liikkuvan keskimääräiset ristikkäimet ja keskilinjan risteytykset MACD: lle ja Price Oscillatorille ovat käytännöllisesti katsoen samanlaisia. MACD: n edut ja haitat. Koska Gerald Appel kehitti MACD: n, satoja uudet indikaattorit käyttöön tekniseen analyysiin Vaikka monet indikaattorit ovat tulleet ja menneet, MACD on oskillaattori, joka on kestänyt ajan koe. Sen käyttö on yksinkertainen ja sen rakenne yksinkertainen, mutta se on edelleen yksi luotettavimmista indikaattoreista. MACD vaihtelee eri arvopapereiden ja markkinoiden mukaan Liikkuvan keskiarvon pituudet voidaan sovittaa paremmin sovitettaviksi tiettyyn turvallisuuteen tai markkinoihin Kuten kaikilla indikaattoreilla MACD ei ole tietämättömiä ja sitä olisi käytettävä yhdessä muiden teknisten analyysityökalujen kanssa. Vuonna 1986 Thomas Aspray kehitti MACD-histogrammin. Joitakin hänen havaintojaan esiteltiin sarjassa artikkeleita Teknisen analyysin varastot ja hyödykkeiden Aspray huomautti, että MACD joskus viivästyttää tärkeitä turvallisuustilanteita, varsinkin viikoittaisia kaavioita käytettäessä. Hän kokeilui ensin muuttamalla liikkuvia keskiarvoja ja huomasi, että lyhyemmät liukuvat keskiarvot todella nopeuttivat signaaleja. Hän etsii kuitenkin keinoja ennakoida MACD-risteytyksiä. Yksi hänen vastauksistaan MACD-histogrammin määrittely ja rakentaminen MACD-histogrammi edustaa MACD: n ja MACD: n 9 päivän EMA: n välistä eroa, jota voidaan kutsua myös signaaliksi tai liipaisuviivaksi. histogrammi, joka tekee keskiviivan risteytykset ja erot ovat helposti tunnistettavissa. MACD-histogrammin keskiviivan risteys on sama kuin liikkuva keskimääräinen risteys MACD: lle Jos muistat, siirrettävä keskimääräinen ylitys tapahtuu, kun MACD liikkuu signaalilinjan ylä - tai alapuolella. Jos MACD: n arvo on suurempi kuin sen 9 päivän EMA: n arvo, MACD-histogrammin arvo on positiivinen Jos taas MACD-arvo on pienempi kuin sen 9 päivän EMA, MACD-histogrammin arvo on negatiivinen. MACD: n ja sen 9 päivän EMA: n välisen kuilun lisäys tai pieneneminen heijastuu MACD - Histogrammi Sharp kasvaa MACD-histogrammissa osoittavat, että MACD kasvaa nopeammin kuin sen 9 päivän EMA ja nouseva vauhti vahvistaa Sharp-laskuja MACD-histogrammissa osoittavat, että MACD laskee nopeammin kuin sen 9 päivän EMA ja laskuvauhti on kasvamassa. Edellä olevasta kaaviosta voimme nähdä, että MACD-histogrammin liikkeet ovat suhteellisen riippumattomia todellisesta MACD: stä Joskus MACD kasvaa, kun MACD-histogrammi laskee Toisinaan MACD laskee samalla kun MACD-histogrammi nousee MACD-histogrammi ei heijasta Absoluuttinen arvo MACD, vaan pikemminkin MACD: n arvo sen 9 päivän EMA: n suhteen Yleensä, mutta ei aina, siirto MACD: ssä edeltää vastaava divergenssi MACD-histogrammissa. Ensimmäinen piste osoittaa terävä positiivinen divergenssi MACD-histogrammissa, joka edeltää toisella pisteellä MACD jatkoi uusia korkeuksia, mutta MACD-histogrammi muodosti kaksi yhtä suurta tasoa. Vaikka ei ole oppikirjan positiivista eroa, yhtä suuri ei onnistunut vahvistamaan MACD: n vahvuutta. Positiivinen divergenssi muodostui, kun MACD - Histogrammi muodostui korkeammaksi alhaiseksi ja MACD jatkoi alemmaksi. Negatiivinen divergenssi muodostui, kun MACD-histogrammi muodostui alemmaksi ja MACD jatkui korkeammaksi. Thomas Aspray suunnitteli MACD-histogrammin työkaluksi ennakoimaan liikkuvan keskimääräisen crossoverin MACD-erojen välillä MACD - MACD-histogrammi on tärkein väline, jota käytetään ennakoimaan liikkuvia keskimääräisiä ristikkäisyyksiä Positiivinen divergenssi MACD-histogrammissa osoittaa, että MACD on vahvistumassa ja voi olla nousevan muotin ng average crossover A negative divergence in the MACD-Histogram indicates that MACD is weakening and can act to foreshadow a bearish moving average crossover in MACD. In his book, Technical Analysis of the Financial Markets John Murphy asserts that the MACD-Histogram is best used to identify periods when the gap between MACD and its 9-day EMA is either widening or shrinking Broadly speaking, a widening gap indicates strengthening momentum and a shrinking gap indicates weakening momentum Usually a change in the MACD-Histogram will precede any changes in MACD. The main signal generated by the MACD-Histogram is a divergence followed by a moving average crossover A bullish signal is generated when a positive divergence forms and there is a bullish centerline crossover A bearish signal is generated when there is a negative divergence and a bearish centerline crossover Keep in mind that a centerline crossover for the MACD-Histogram represents a moving average crossover for MACD. Divergences ca n take many forms and varying degrees Generally speaking, two types of divergences have been identified the slant divergence and the peak-trough divergence. A slant divergence forms when there is a continuous and relatively smooth move in one direction up or down to form the divergence Slant divergences generally cover a shorter time frame than divergences formed with two peaks or two troughs A slant divergence can contain some small bumps peaks or troughs along the way The world of technical analysis is not perfect and there are exceptions to most rules and hybrids for many signals. A peak-trough divergence occurs when at least two peaks or two troughs develop in one direction to form the divergence A series of two or more rising troughs higher lows can form a positive divergence and a series of two or more declining peaks lower highs can form a negative divergence Peak-trough divergences usually cover a longer time frame than slant divergences On a daily chart, a peak-trough divergence can cover a time frame as short as two weeks or as long as several months. Usually, the longer and sharper the divergence is, the better any ensuing signal will be Short and shallow divergences can lead to false signals and whipsaws In addition, it would appear that peak-trough divergences are a bit more reliable than slant divergences Peak-trough divergences tend to be sharper and cover a longer time frame than slant divergences. MACD-Histogram Benefits. The main benefit of the MACD-Histogram is its ability to anticipate MACD signals Divergences usually appear in the MACD-Histogram before MACD moving average crossovers Armed with this knowledge, traders and investors can better prepare for potential trend changes. MACD-Histogram can be applied to daily, weekly or monthly charts Note This may require some tinkering with the number of periods used to form the original MACD shorter or faster moving averages may be required for weekly and monthly charts Using weekly charts, the broad underly ing trend of a stock can be determined Once the broad trend has been determined, daily charts can be used to time entry and exit strategies. In Technical Analysis of the Financial Markets John Murphy advocates this type of two-tiered approach to investing in order to avoid making trades against the major trend The weekly MACD-Histogram can be used to generate a long-term signal in order to establish the tradable trend Then only short-term signals that agree with the major trend would be considered If the long-term trend were bullish, only negative divergences with bearish centerline crossovers would be considered valid for the MACD-Histogram If the long-term trend were bearish, only positive divergences with bullish centerline crossovers would be considered valid. On the IBM weekly chart, the MACD-Histogram generated four signals Before each moving average crossover in MACD, a corresponding divergence formed in the MACD-Histogram To make adjustments for the weekly chart, the moving avera ges have been shortened to 6 and 12 This MACD is formed by subtracting the 6-week EMA from the 12-week EMA A 6-week EMA has been used as the trigger The MACD-Histogram is calculated by taking the difference between MACD 6 12 and the 6-day EMA of MACD 6 12.The first signal was a bearish moving average crossover in Jan-99 From its peak in late Nov-98, the MACD-Histogram formed a negative divergence that preceded the bearish moving average crossover in MACD. The second signal was a bullish moving average crossover in April From its low in mid-February, the MACD-Histogram formed a positive divergence that preceded the bullish moving average crossover in MACD. The third signal was a bearish moving average crossover in late July From its May peak, the MACD-Histogram formed a negative divergence that preceded a bearish moving average crossover in MACD. The final signal was a bullish moving average crossover, which was preceded by a slight positive divergence in MACD-Histogram. The third signal wa s based on a peak-trough divergence Two readily identifiable and consecutive lower peaks formed to create the divergence The peaks and troughs on the previous divergences, although identifiable, do not stand out as much. MACD-Histogram Drawbacks. The MACD-Histogram is an indicator of an indicator or a derivative of a derivative MACD is the first derivative of the price action of a security and the MACD-Histogram is the second derivative of the price action of a security As the second derivative, the MACD-Histogram is further removed from the actual price action of the underlying security The further removed an indicator is from the underlying price action, the greater the chances of false signals Keep in mind that this is an indicator of an indicator MACD-Histogram should not be compared directly with the price action of the underlying security. Because MACD-Histogram was designed to anticipate MACD signals, there may be a temptation to jump the gun The MACD-Histogram should be used in co njunction with other aspects of technical analysis This will help to alleviate the temptation for early entry Another means to guard against early entry is to combine weekly signals with daily signals There will of course be more daily signals than weekly signals However, by using only the daily signals that agree with the weekly signals, there will be fewer daily signals to act on By acting only on those daily signals that are in agreement with the weekly signals, you are also assured of trading with the longer trend and not against it. Be careful of small and shallow divergences While these may sometimes lead to good signals, they are also more apt to create false signals One method to avoid small divergences is to look for larger divergences with two or more readily identifiable peaks or troughs Compare the peaks and troughs from past action to determine significance Only peaks and troughs that appear to be significant should warrant attention. MACD and SharpCharts2.Using SharpCharts2 , MACD can be set as an indicator above or below a security s price plot Once the indicator is chosen from the drop down list, the three boxes to the right are used to adjust the settings The default setting is 12,26,9 , which automatically appears The default would use a 12-day EMA and 26-day EMA to calculate MACD and a 9-day EMA of MACD as the signal trigger line MACD appears as the thick solid line and the signal trigger line as the thinner and smoother line Typically, MACD crosses above and below its signal line as it fluctuates around the zero line. The histogram is the MACD-Histogram, which measures the difference between MACD and its signal trigger line Simply charting the MACD indicator will also create a MACD histogram as an overlay, or you can chart the histogram separately by selecting it from the drop-down menu The scale shows the range of values for MACD Stocks with low prices e g between 10 and 20 will have a smaller MACD range and stocks with high prices e g above 100 wil l have a higher MACD range. Click here to see a live example of MACD.
No comments:
Post a Comment